Линейная регрессия в факторных моделях

Привет, Хабр! Когда мы говорим «факторная модель», многие вспоминают Python-ноутбуки. Но если отмотать плёнку, бóльшая часть индустриальных движков для риска и ценообразования десятилетиями писалась на C++ поверх BLAS / LAPACK . Там же удобно делать устойчивые разложения: QR с переупорядочиванием столбцов, SVD, регуляризацию. Библиотеки вроде Eigen дали нормальный интерфейс к этим штукам, и регрессия перестала быть болью «Ax = b» руками. QR с перестановками колонок вообще стандарт для переобусловленных задач. Сама идея факторной модели пришла не из тетрадки с pandas, а из арбитражной теории ценообразования Россa и последующей эмпирики Fama-French. В терминах работы это выглядит как линейная регрессия доходностей на набор общих факторов. Дальше есть два пути проверки: тайм-серия для бета-нагрузок и кросс-секция для премий за риск. Это конвейер, а не разовая регрессия.

https://habr.com/ru/companies/otus/articles/939504/

#python #ml #fin_ml #факторная_модель #линейная_регрессия #FamaFrench #Carhart #таймсерийная_регрессия

Sports Illustrated The Hamptons Surfcasting, Tennis, Woman August, 1955.
1 photograph : color transparency ; 35 mm (slide format)

Toni Frissell's Photographs of Sports Illustrated Models

Title: "The Hamptons"
Date: No specified date
Keywords: Sports Illustrated, The Hamptons, Model photography

Description:
This photograph features Mrs. Lucile Carhart, a model who was featured in an assignment for Sports Illustrated's "The Hamptons" section on Long Island.

Biography of Mrs. Lucile Carhart (available upon request)

The Toni Frissell Photographs collection, which includes this image, is part of the Library of Congress.

#ToniFrissells #TheHamptons"Date #Hamptons #Model #LucileCarhart #SportsIllustrateds #LongIsland #ToniFrissell #LongIslands #HamptonsBeaches #aSportsIllustrated #Carhart #SportsIllustrated #American #LucileCarharts #ToniFrissell’s #unitedstates #newyork(state) #longisland #photography

https://www.loc.gov/pictures/item/2021705647/

Anti-mifepristone court decisions rely on medical misinformation about abortion and questionable legal reasoning

..The Texas case illustrates how judges apply their own reading of science to a thorny political question.

Kacsmaryk’s reasoning echoes Justice Anthony Kennedy’s approach in a Supreme Court case known as the #Carhart decision, which restricted doctors from performing a second-trimester abortion procedure.

In that 2007 case, Kennedy asserted that women experience psychological harms from having an abortion. Yet scientific studies show that the harm of denying an abortion and forcing women to birth are greater and longer lasting, with higher rates of death. Law influences public discourse, and these statements about psychological harms are now commonplace in anti-abortion communications. These arguments were central to the Texas judge’s critique of the FDA’s scientific process

https://themoderatevoice.com/anti-mifepristone-court-decisions-rely-on-medical-misinformation-about-abortion-and-questionable-legal-reasoning/