Pues nada, que tenía la query mal u.u

SELECT ?monument ?monumentLabel ?locationLabel
WHERE {
?monument
wdt:P149 wd:Q840829 . # Baroque style (P149 = architectural style, Q840829 = Baroque architecture)
?monument wdt:P131 ?location. # Located in an administrative region
?location wdt:P131* wd:Q5783. # Andalusia (Q5783)
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],es". } # Get labels in your preferred language
}
LIMIT 50

Esto ya nos dá más resultados