Почему ваш бектест врёт на 50%, и при чём тут выбор между Python и C++

Sharpe 2.1 в pandas-бектесте, через три месяца реальной торговли упал до 0.3 Pandas-бектесты систематически завышают доходность на 30-70%. Одна строчка с shift(-1) и вы уже используете завтрашние данные для сегодняшних решений. Плюс survivor bias, плюс нереалистичные fills. В статье разбираю источники look-ahead bias, сравниваю vectorized и event-driven подходы на данных MOEX (SBER, GAZP, LKOH за 2020-2024), мои замеры latency для Tinkoff API, и рассуждения о том, когда Python уже не вывозит и пора думать про C++

https://habr.com/ru/articles/985076/

#алготрейдинг #бэктестинг #Python #C++ #MOEX #pandas #lookahead_bias #eventdriven #трейдинг #quantitative_trading

Почему большинство ритейл-алготрейдеров теряет деньги. Я полез разбираться

Разбираю академические исследования о результатах дейтрейдеров, считаю реальные издержки на MOEX и объясняю, почему красивый бэктест – это ещё не стратегия. Спойлер: математика против вас, но это не приговор.

https://habr.com/ru/articles/982782/

#алготрейдинг #трейдинг #MOEX #бэктестинг #Python #статистика #инвестиции

WarpTrade и робастные алгоритмические стратегии

Всем, Добрый день! На связи Андрей Счастливый. Продолжаю писать пакет для бэктестинга торговых стратегий "WarpTrade", о котором я писал в первой статье . Я обратил внимание, что в комментариях отписалось достаточно людей, не равнодушных к теме алготрейдинга, это радует. Какая моя цель? Продолжать заниматься любимым делом, а конкретно данной статьёй я хочу показать, что возможно то, что многие считают невозможным. Ну что, перейдём к делу и расскажу о своих наработках.

https://habr.com/ru/articles/973928/

#python #финтех #алгоритмическая_торговля #анализ_данных #moex #временные_ряды

https://t.me/pravdaGerashchenko_en

The #Russian equities market is in decline after the sanctions imposed by the #United_States.

The #MOEX Index, having lost 6.5% last week, dropped an additional 3.2% by 14:50 MSK to 2,457.87 points - the lowest level since December of the previous year.

#Russian investment banker #Evgeny_Kogan commented: "There’s no light at the end of the tunnel yet. All initiatives undertaken by the 'peacemakers' yielded no result. The situation is approaching a dead end."

Thursday, October 9, 2025

https://activitypub.writeworks.uk/2025/10/thursday-october-9-2025/

From ⁨⁨⁨⁨⁨#AnnafromUkraine⁩⁩⁩⁩⁩ @[email protected]

🧵 👇

GOODBYE, RUSSIAN #ECONOMY: TOTAL COLLAPSE EXPLAINED Vlog 1191: War in Ukraine

#Russia’s #stockmarket suffered its steepest single-day decline in three years on Wednesday after a senior diplomat said that progress toward a potential #peace deal to end the #war in #Ukraine had largely stalled. The #Moscow #Exchange (#MOEX) Index, which tracks 40 of the country’s largest publicly traded companies, fell 4.05% to 2,563.3 points, its ...

1/2

Сводные показатели сделок в Athenix

Всем известно, что работа на бирже — это потоки денег, которыми управляют из-за кулис и армии хомяков несут свои монетки туда, куда, по их мнению, подует ветер надежды. В Athenix я реализовал своё видение анализа потоков сделок. Не удивляйтесь, если результаты анализа сделок будут противоречить общим выводам аналитиков, которые сейчас на поверхности в разных источниках. Рынок реагирует наперёд и только на те факторы, на которые посчитает нужным. Целью анализа сделок я определил анализ, который покажет показатели наиболее важных критических точек и не позволит запутаться. Показателями критических точек я определил баланс покупок и продаж: - в целом за торговую сессию; - на уровне цены с наибольшим проведённым объёмом за сессию (POC); - в пиковый момент сессии, в минуту, в которую прошёл наибольший объём. ...

https://habr.com/ru/articles/944488/

#python #финтех #финтехпроекты #анализ_данных #moex #временные_ряды #j #объемный_анализ

Athenix — мониторинг котировок с глубоким анализом объёмов и прогнозами от ИИ

Проект Athenix — это уникальная система мониторинга котировок с глубоким анализом объёмов торгов и прогнозами на основе искусственного интеллекта. Если вы интересуетесь финансовыми рынками, трейдингом и современными технологиями, эта статья для вас. Созданная на Python, платформа Athenix сочетает мощь вычислений, анализ временных рядов и нейросетевые модели для прогнозирования динамики цен на бирже MOEX и потенциалом подключения к другим биржам. В статье вы узнаете, как автор с опытом работы на биржах и в программировании реализовал систему, которая собирает данные, анализирует их с помощью инновационных алгоритмов и визуализирует результаты в удобном для анализа виде. Проект предлагает практичный подход к сложностям анализа рынка — концентрируется на главном, снимая с трейдера необходимость обрабатывать сотни показателей вручную. Будут подробно рассмотрены методы обработки объёмных данных, шумоподавление с вейвлет-преобразованиями, бинарное прогнозирование и использование LSTM-нейросетей. Эта статья будет полезна тем, кто хочет понять, как современные технологии и алгоритмы могут помочь в эффективной среднесрочной и долгосрочной торговле. Погрузитесь в мир финансового анализа будущего с Athenix!

https://habr.com/ru/articles/942364/

#python #машинное_обучение #нейросети #финтех #финтех_стартапы #анализ_данных #moex #временные_ряды #прогнозирование #объемный_анализ

Moskova Borsası'ndan Bitcoin hamlesi!: Moskova Borsası (MOEX), yarından itibaren Bitcoin endeksinin hesaplanmasına ve yayınlanmasına başlanacağını bildirdi.

MOEX'ten yapılan yazılı açıklamada, kripto para birimi Bitcoin'e ilişkin alınan karara yer verildi.

10 Haziran'dan itibaren Bitcoin endeksinin hesaplanmasına ve yayınlanmasına başlanacağına işaret edilen açıklamada, hesaplamaların Binance,… https://www.eshahaber.com.tr/haber/moskova-borsasi-ndan-bitcoin-hamlesi-232021.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #Bitcoin #KriptoPara #MoskovaBorsası #MOEX #Ödemeler

Moskova Borsası, Bitcoin endeksini yayınlamaya başlayacak: MOEX’ten yapılan yazılı açıklamada, kripto para birimi Bitcoin’e ilişkin alınan karara yer verildi.

10 Haziran’dan itibaren Bitcoin endeksinin hesaplanmasına ve yayınlanmasına başlanacağına işaret edilen açıklamada, hesaplamaların Binance, Bybit, OKX ve Bitget adlı kripto para borsalarından alınacak verilerle yapılacağı kaydedildi.… https://www.eshahaber.com.tr/haber/moskova-borsasi-bitcoin-endeksini-yayinlamaya-baslayacak-231978.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon EshaHaber.com.tr #Bitcoin #KriptoPara #MoskovaBorsası #MOEX #Yatırım