Один из самых известных профессоров в мире о гипотезе эффективного рынка

Нобелевский лауреат Юджин Фама один из самых известных профессоров в мире финансов, благодаря своей революционной гипотезе эффективного рынка. Фама ввел термин «эффективный рынок», и этот термин получил широкое распространение после публикации «Эффективные рынки капитала: Обзор теории и эмпирических исследований» в журнале Journal of Finance в 1970 году. Статья произвела революцию в области финансов, предоставив ученым и практикам пищу для размышлений и исследований на десятилетия вперед.

https://habr.com/ru/articles/1007774/

#эффективный_рынок #Фама #гальтон #возврат_к_среднему #Талер #CAPM

«Спасибо вам, доктор Марковиц, за создание профессии, которой мы все зарабатываем на жизнь»

Как одна журнальная статья, написанная 70 лет назад, поменяла всю инвестиционную индустрию и принесла ее автору Нобелевскую премию. В одном из последних интервью ее автор вспоминал: «Когда люди восторгаются моей Нобелевской премией, я люблю говорить им, что Нобелевская премия не была моей самой большой наградой. Моя самая большая награда была вручена мне в мужском туалете большого отеля в Вашингтоне, округ Колумбия, после ужина, где-то между Рождеством и Новым годом 1990 года»...

https://habr.com/ru/articles/1004800/

#марковиц #оптимизация #линейное_программирование #шарп #портфельные_инвестиции #венчурные_инвестиции #венчурное_финансирование #CRSP #Modern_Portfolio_Theory #CAPM

«(Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах» (ч.1)

Нассим Талеб говорил: «Люди думали, что Мандельброт писал о хаосе. На самом деле он один пытался навести в нём порядок». «Он был единственным, кто по-настоящему понял природу риска». «Если хочешь понять неопределённость — начни с Мандельброта.» Книга Мандельброта: «(Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах».

https://habr.com/ru/articles/982858/

#мандельброт #башелье #фракталы #талеб #марковиц #var #гаусс #коши #случайное_блуждание #capm

Нобелевская премия за уравнение, изменившее финансовый мир

Как была создана одна из наиболее важных моделей, повлиявших на современный финансовый мир (CAPM)... Только что назначенный доцент кафедры финансов в Университете Вашингтона Уильям Шарп посвятил свои первые годы работе, посвященной модели ценообразования капитальных активов (Capital asset pricing model).

https://habr.com/ru/articles/948984/

#CAPM #нобелевская_премия #уравнение #шарп #оценка_стоимости_проекта #случайное_блуждание #нормальное_распределение #история #история_успеха

#30DayChartChallenge Día 27: ¡Ruido! 📉 Analizando los residuos (el "ruido" inexplicable) del modelo CAPM para Telefónica (TEF.MC) vs IBEX 35. #UncertaintiesWeek #Finance

Este gráfico muestra la serie temporal del error diario del modelo (~18 años). ¿Es solo ruido blanco o algo más? 🤔 Para comprobarlo, ¡test de Dickey-Fuller Aumentado (ADF)!

Resultado ADF: p=0.01. ¡Rechazamos la raíz unitaria! 🎉 Esto sugiere que los residuos son estacionarios, fluctúan alrededor de cero como un "ruido" bien comportado (aunque su volatilidad cambia). ¡Buena señal para el modelo! (R²≈0.66).

Visualizando el componente idiosincrático y su (falta de) tendencia.

🛠 #rstats #ggplot2 #quantmod #tseries | Data: Yahoo/Investing | Theme: #theme_week5_uncertainty
📂 Código/Viz: https://t.ly/nr0nm

#Day27 #Noise #dataviz #DataVisualization #CAPM #Residuals #Stationarity #ADFtest #Econometrics #RiskManagement #TEF #IBEX35 #Bolsa #RStats #ggplot2 #TimeseriesWeek

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)رابطه بین ریسک و بازده را با استفاده از نرخ بدون ریسک، بتا و صرف ریسک بازار محاسبه میکند. این مدل به ارزیابی ریسک سیستماتیک و پیشبینی بازده مورد انتظار کمک میکند.

لینک خبر:https://zurl.co/eHo1E

#CAPM #مدل_مالی #تحلیل_مالی

مدل CAPM رابطه ای بین ریسک و بازده سرمایه گذاری هاست. این مدل بازده مورد انتظار را با توجه به نرخ بدون ریسک، بتای سرمایه گذاری و صرف ریسک بازار محاسبه میکند. 🔑

لینک خبر:https://zurl.co/LDMNS

#سرمایه_گذاری #CAPM #ریسک #بازده #اقتصاد #مدل_مالی

Looking to get #ProjectManagement certified? Two of the most common options are the CAPM and the PMP - but one has much stricter requirements on eligibility. Learn which one is right for you in our latest article: https://buff.ly/41venRV

#PMP #CAPM #PMI #ProjectManagementCertified