Тестировании торговой системы со случайными сигналами на вход для фьючерсов Московской биржи при помощи Python

В этой статье расскажу о том, как воспроизвел и протестировал торговую систему для фьючерсов Московской биржи, основанную на идеях Александра Резвякова. Недавно, просматривая раздел алготрейдинга на Смартлабе, я наткнулся на видео с его выступления на конференции 2024 года под названием "5-6 идей для построения прибыльной торговой системы на фьючерсах". Меня привлекла четкость и понятность предложенных им правил торговли. Поскольку я активно занимаюсь автоматизацией процессов и стремлюсь глубже изучить возможности Python библиотеки backtesting.py, мне показалось это хорошей идеей для практического применения. Хотя я лично не знаком с Александром, полагаю, что публичное представление идеи предполагает возможность её независимого анализа и тестирования сообществом трейдеров и программистов. Код тестов на Гитхаб

https://habr.com/ru/articles/891786/

#торговая_стратегия #фьючерсы

[Перевод] Биткоин: глобальный барометр ликвидности

Понимание того, как цены на активы меняются в ответ на изменения глобальной ликвидности, стало критически важным для инвесторов, стремящихся повысить доходность и эффективно управлять рисками. На сегодняшнем рынке цены на активы все больше формируются политикой центральных банков, которая напрямую влияет на условия ликвидности. Одни только фундаментальные факторы больше не являются основными драйверами цен на активы. Это стало особенно актуально после мирового финансового кризиса (МФК). С тех пор эти нетрадиционные денежно-кредитные политики все чаще становятся доминирующей силой, двигающей цены активов. Центральные банкиры, нажимая на свои рычаги ликвидности, превратили рынок в одну большую торговлю, или, как говорит экономист Мохамед Эль-Элриан, центральные банки стали «единственной игрой в городе». Стэнли Дракенмиллер поддержал это мнение, заявив: «Прибыль не движет общим рынком; это Федеральный резервный совет... сосредоточьтесь на центральных банках и движении ликвидности... большинство людей на рынке ищут прибыль и традиционные меры. Именно ликвидность движет рынками». Это особенно очевидно при рассмотрении того, насколько внимательно индекс S&P 500 отслеживал глобальную ликвидность после мирового финансового кризиса.

https://habr.com/ru/articles/887610/

#биткоин #ликвидность #криптовалюта #анализ #фьючерсы #трейдинг

Фьючерсная сделка на $200 млн – инсайд или невероятное совпадение?
Предисловие:
Рынок криптовалют снова доказал, что деньги делают не только технологии, но и информация. Прямо перед ключевым заявлением Дональда Трампа о создании криптовалютного резерва США неизвестный инвестор открыл экстремально рискованные лонги на Ethereum и Bitcoin с 50x плечом. Эта сделка принесла сотни миллионов долларов прибыли, но была ли она результатом холодного расчета или утечки инсайда?
Почему эта статья?
Мы видим аномальные движения капитала, совпадающие с политическими событиями. Это может указывать на инсайдерскую торговлю или на новый тренд в крипторынке, где политические связи стали важнее технического анализа.
Для кого она?
Инвесторы и трейдеры – чтобы понимать, какие факторы могут двигать рынок.
Крипто-аналитики – чтобы выявлять схемы крупного капитала.
Журналисты и исследователи – чтобы изучить возможный инсайд и его влияние.
Хэштеги:
#Крипто #Инсайд #Трамп #Биткоин #Ethereum #Фьючерсы #Манипуляции #Политика
Библиография:
Источник данных о фьючерсных сделках – [вставить ссылку на биржевые отчеты]
Новость о заявлении Трампа – [ссылка на СМИ]
Анализ инсайдерских схем на крипторынке – [ссылка на исследование]
Что дальше?
Если это действительно был инсайд, значит, политика и крипта теперь связаны теснее, чем когда-либо. А это значит, что рынку придется адаптироваться к новой реальности, где крупные игроки выигрывают не только на технологиях, но и на информации.
Это выглядит как идеальный случай инсайдерской торговли, но доказать такое крайне сложно.
Ключевые моменты:
50x плечо – безумный риск. Обычные крупные игроки так не заходят – даже если они уверены в росте.
Вход перед заявлением Трампа – значит, либо инсайд, либо невероятное везение.
Фьючерсный рынок дал эффект домино – после этого лонга другие трейдеры начали заходить, усиливая памп.
Возможные объяснения:
Кто-то знал заранее → Инсайдерская торговля через прокси-аккаунты.
Алгоритмы зафиксировали утечку информации → HFT-боты, которые следят за изменением ликвидности и ставками.
Чистая спекуляция → Но тогда почему такое сумасшедшее плечо?
Как это повлияет на рынок?
Если подобное повторится, регуляторы могут начать расследование, а это новый виток давления на крипту в США. Вопрос в том, кто именно сделал ставку и кому она выгодна.
Вопрос: Какие еще странные движения были перед этим? Это был разовый памп или часть чего-то большего?
### **Послесловие:**
Эта сделка – еще одно доказательство того, что криптовалютный рынок **давно вышел за рамки чистой спекуляции** и превратился в арену **геополитических игр**. Если раньше на движение цены влияли лишь технические факторы и настроение инвесторов, то теперь **ключевые фигуры в мировой политике могут создавать тренды одним заявлением**.
Крупные игроки, похоже, уже адаптировались к новой реальности, где **информация стоит дороже капитала**. Это поднимает два главных вопроса:
**Является ли крипторынок действительно свободным?**
**Насколько прозрачны движения капитала крупнейших участников?**
Если такие случаи станут нормой, **трейдерам придется учитывать не только технический анализ, но и политические связи крупнейших инвесторов**.
---
### **Прецеденты:**
**Tesla и биткоин (2021)** – Маск объявил о покупке BTC на $1,5 млрд, после чего цена выросла на 20%. Вопросы об инсайде так и остались без ответа.
**CFTC против BitMEX (2020)** – Разбирательство по обвинению в незаконных операциях с деривативами показало, как манипуляции внутри платформ могут влиять на рынок.
**FOMC и фондовые рынки (десятилетиями)** – Перед публикацией протоколов ФРС замечались аномальные объемы торгов.
**Binance и расследование SEC (2023)** – Утечки о возможных санкциях против Binance приводили к массовым выходам капитала за **часы до официальных заявлений**.
**Что дальше?**
Если политика и крипта теперь связаны неразрывно, то **кто станет следующим "китом", влияющим на рынок?**

Bastyon
https://pocketnet.app/post?s=f5f232f5ee5017c7ca04d78b00888ffc8d944aed26aee1a5dd363444d08472f8

Фьючерсная сделка на $200 млн – инсайд или невероятное совпадение?

https://brighteon.io/index?s=f5f232f5ee5017c7ca04d78b00888ffc8d944aed26aee1a5dd363444d08472f8&ref=PCencYw44n9uLRccTyozsgDYf9bkesmnLW

Предисловие:
Рынок криптовалют снова доказал, что деньги делают не только технологии, но и информация. Прямо перед ключевым заявлением Дональда Трампа о создании криптовалютного резерва США неизвестный инвестор открыл экстремально рискованные лонги на Ethereum и Bitcoin с 50x плечом. Эта сделка принесла сотни миллионов долларов прибыли, но была ли она результатом холодного расчета или утечки инсайда?
Почему эта статья?
Мы видим аномальные движения капитала, совпадающие с политическими событиями. Это может указывать на инсайдерскую торговлю или на новый тренд в крипторынке, где политические связи стали важнее технического анализа.
Для кого она?
🔹 Инвесторы и трейдеры – чтобы понимать, какие факторы могут двигать рынок.
🔹 Крипто-аналитики – чтобы выявлять схемы крупного капитала.
🔹 Журналисты и исследователи – чтобы изучить возможный инсайд и его влияние.
Хэштеги:
#Крипто #Инсайд #Трамп #Биткоин #Ethereum #Фьючерсы #Манипуляции #Политика
Библиография:
🔹 Источник данных о фьючерсных сделках – [вставить ссылку на биржевые отчеты]
🔹 Новость о заявлении Трампа – [ссылка на СМИ]
🔹 Анализ инсайдерских схем на крипторынке – [ссылка на исследование]
👉 Что дальше?
Если это действительно был инсайд, значит, политика и крипта теперь связаны теснее, чем когда-либо. А это значит, что рынку придется адаптироваться к новой реальности, где крупные игроки выигрывают не только на технологиях, но и на информации.
Это выглядит как идеальный случай инсайдерской торговли, но доказать такое крайне сложно.
Ключевые моменты:
🔹 50x плечо – безумный риск. Обычные крупные игроки так не заходят – даже если они уверены в росте.
🔹 Вход перед заявлением Трампа – значит, либо инсайд, либо невероятное везение.
🔹 Фьючерсный рынок дал эффект домино – после этого лонга другие трейдеры начали заходить, усиливая памп.
Возможные объяснения:
Кто-то знал заранее → Инсайдерская торговля через прокси-аккаунты.
Алгоритмы зафиксировали утечку информации → HFT-боты, которые следят за изменением ликвидности и ставками.
Чистая спекуляция → Но тогда почему такое сумасшедшее плечо?
👉 Как это повлияет на рынок?
Если подобное повторится, регуляторы могут начать расследование, а это новый виток давления на крипту в США. Вопрос в том, кто именно сделал ставку и кому она выгодна.
🚀 Вопрос: Какие еще странные движения были перед этим? Это был разовый памп или часть чего-то большего?

### **Послесловие:**
Эта сделка – еще одно доказательство того, что криптовалютный рынок **давно вышел за рамки чистой спекуляции** и превратился в арену **геополитических игр**. Если раньше на движение цены влияли лишь технические факторы и настроение инвесторов, то теперь **ключевые фигуры в мировой политике могут создавать тренды одним заявлением**.

Крупные игроки, похоже, уже адаптировались к новой реальности, где **информация стоит дороже капитала**. Это поднимает два главных вопроса:
🔹 **Является ли крипторынок действительно свободным?**
🔹 **Насколько прозрачны движения капитала крупнейших участников?**

Если такие случаи станут нормой, **трейдерам придется учитывать не только технический анализ, но и политические связи крупнейших инвесторов**.

---
### **Прецеденты:**
📌 **Tesla и биткоин (2021)** – Маск объявил о покупке BTC на $1,5 млрд, после чего цена выросла на 20%. Вопросы об инсайде так и остались без ответа.

📌 **CFTC против BitMEX (2020)** – Разбирательство по обвинению в незаконных операциях с деривативами показало, как манипуляции внутри платформ могут влиять на рынок.

📌 **FOMC и фондовые рынки (десятилетиями)** – Перед публикацией протоколов ФРС замечались аномальные объемы торгов.

📌 **Binance и расследование SEC (2023)** – Утечки о возможных санкциях против Binance приводили к массовым выходам капитала за **часы до официальных заявлений**.

👉 **Что дальше?**
Если политика и крипта теперь связаны неразрывно, то **кто станет следующим "китом", влияющим на рынок?**

Фьючерсная сделка на $200 млн – инсайд или невероятное совпадение?
https://bit.ly/4ipRbeF

Предисловие:
Криптовалютный рынок продолжает удивлять. Очередной таинственный "кит" совершил сделку, граничащую с невозможным, – поставил сотни миллионов долларов на рост прямо перед резким скачком рынка. Это случайность? Или кто-то заранее знал, что Трамп сделает громкое заявление? Разбираем детали и ищем закономерности.
Что произошло?
Прямо перед рывком рынка, вызванным заявлениями Трампа, неизвестный трейдер открыл гигантские лонги с 50x плечом: ▪ ETH: $2,4 млн с 50x плечом → $120 млн.
▪ BTC: $1,6 млн с 50x плечом → $80 млн.
После этого заявления курс биткоина и эфира взлетел на 7-10%, и трейдер ушел с рынка с колоссальной прибылью.
Почему это выглядит подозрительно?
▪ Если бы рынок упал всего на 2%, этот трейдер был бы ликвидирован.
▪ Слишком рискованная ставка, если только он не знал, что памп неизбежен.
▪ Вход произошел прямо перед заявлением Трампа о криптовалютном резерве США.
Что это может значить?
▪ Кто-то знал о предстоящем заявлении и поставил на памп.
▪ Возможен инсайдерский трейдинг, который сложно доказать.
▪ Если это совпадение, то одно из самых невероятных в истории рынка.
Послесловие:
Эта сделка – еще одно доказательство того, что криптовалютный рынок давно вышел за рамки чистой спекуляции и превратился в арену геополитических игр. Если раньше на движение цены влияли лишь технические факторы и настроение инвесторов, то теперь ключевые фигуры в мировой политике могут создавать тренды одним заявлением.
Крупные игроки, похоже, уже адаптировались к новой реальности, где информация стоит дороже капитала. Это поднимает два главных вопроса:
🔹 Является ли крипторынок действительно свободным?
🔹 Насколько прозрачны движения капитала крупнейших участников?
Если такие случаи станут нормой, трейдерам придется учитывать не только технический анализ, но и политические связи крупнейших инвесторов.
Прецеденты:
📌 Tesla и биткоин (2021) – Маск объявил о покупке BTC на $1,5 млрд, после чего цена выросла на 20%. Вопросы об инсайде так и остались без ответа.
📌 CFTC против BitMEX (2020) – Разбирательство по обвинению в незаконных операциях с деривативами показало, как манипуляции внутри платформ могут влиять на рынок.
📌 FOMC и фондовые рынки (десятилетиями) – Перед публикацией протоколов ФРС замечались аномальные объемы торгов.
📌 Binance и расследование SEC (2023) – Утечки о возможных санкциях против Binance приводили к массовым выходам капитала за часы до официальных заявлений.
👉 Что дальше?
Если политика и крипта теперь связаны неразрывно, то кто станет следующим "китом", влияющим на рынок?
Хэштеги:
#КриптоИнсайд #Фьючерсы #Трамп #Манипуляции #Биткоин #Эфириум #Геополитика #ИнсайдерскаяТорговля

Ликвидность на рынках: что это такое и почему это будет важно всегда

‍Ликвидность – одно из ключевых понятий в финансах и трейдинге. Это мера того, насколько насколько быстро один актив можно обменять на другой. Например, новые смартфоны или автомобили ликвидны – их охотно покупают и продают. Можно легко найти и купить новый смартфон или продать свой. Старые кнопочные телефоны и “древние” автомобили низколиквидны – найти и купить их проблематично, как и продать. Как правило, неликвидность потребительских товаров оправдана отсутствием необходимости в них (когда вещь объективно устаревает) или редкостью, что прибавляет ей ценности.

https://habr.com/ru/articles/885436/

#трейдинг #криптовалюта #ликвидность #анализ #фьючерсы #торговля #торговля_на_бирже #криптовалюты #криптоанализ

Ложный пробой в трейдинге: особенности торговли

Как часто вы открывали сделку на пробой уровня , а затем цена разворачивалась против вас? Ложный пробой случается достаточно часто и является проблемой для многих трейдеров, которые покупают на максимумах и продают на минимумах. Торговля на пробой — это достаточно популярная и жизнеспособная торговая стратегия. Однако некоторые пробои часто оказываются ложными. Это может быть довольно неприятно, не говоря уже о том, что это часто может привести к убыточной сделке. Однако во многих случаях опытный трейдер может проанализировать ситуацию на рынке и отреагировать на нее соответствующим образом. Ложные пробои могут принести прибыль, если вы знаете, как правильно их торговать.

https://habr.com/ru/articles/883732/

#торговля #торговые_стратегии #обучение #анализ #рынок #уровни #капитализация #фьючерсы #криптовалюта #крипта

Уровни поддержки и сопротивления – основа трейдинга (Часть 2)

Определение уровней поддержки и сопротивления на дневных графиках Разберем процесс построения уровней поддержки и сопротивления на дневных таймфреймах. Если вам кажется, что уровни на всех временных интервалах определяются одинаково, то это заблуждение. Опытные трейдеры, работающие с прайс экшен, знают, что дневные свечи содержат значительно больше информации, чем часовые. Если рассматривать каждую свечу как отражение борьбы между быками и медведями, то на более крупных таймфреймах эта картина становится более ясной — здесь четко видно, где начиналась атака той или иной стороны.

https://habr.com/ru/articles/881530/

#торговля #графика #обучение #анализ #рынок #уровни #капитализация #фьючерсы #криптовалюта #крипта

$1 трлн ущерба спуфингом: как Навиндер Сингх Сарао обрушил рынок

История фондового рынка знает много громких крахов. От банковской паники 1907 года до обвала ипотечного рынка в 2008-м, от обрушения 1929 года, который дал толчок Великой депрессии, до лопнувшего в марте 2000-го пузыря доткомов… Но одно событие даже в этом ряду масштабных потрясений стоит особняком: Flash Crash или «черный четверг» 6 мая 2010 года, день, когда частный трейдер просто заиграл мировую экономику на триллион долларов. Речь идет о Навиндере Сингхе Сарао — трейдере с синдромом Аспергера, чью роль в мгновенном обрушении индекса Dow Jones с помощью спуфинга на 600 пунктов устанавливали более пяти лет. Сегодня Сарао считается культовой фигурой в среде интернет-трейдеров, однако истинные причины, толкнувшие его на глобальную авантюру, часто остаются за скобками. Так что же стало для гения алгоритмической торговли тем триггером, после которого он устроил на фондовом рынке «бурю столетия»?

https://habr.com/ru/companies/finam_broker/articles/876102/

#фондовый_рынок #обвал_рынка #обвал_акций #трейдер #экономика #биржа #кризис #спуфинг #автотрейдинг #фьючерсы